Suchergebnisse

The article looks into the reasons underlying the outspread of the full-scale mechanism of banking regulation over U. S. investment banks. We analyze the effect of the Basel III standards on stress-resilience of investment banks and examine the role of U. S. investment banks in ensuring financial stability. Based on regression analysis we found that minimum capital adequacy standards of Basel III do not have negative effect on ROE of the U. S. investment banks that are G-SIB category-designate; however, additional capital requirements (Higher Loss Absorbency (HLA) surcharge) that depend on G-SIB's systemic significance according to their bucket as per Financial Stability Board classification do have significant and negative effect on ROE in the post crisis period. Besides, leverage requirements that also depend on G-SIB's systemic significance have a statistically significant effect on ROE.

Conventional banking, focused on profit maximizing, shows its inefficiency. The urgent search for alternative models of banking is needed. One of them is a model of social banks. However, the framework of their business practice and principles remain poorly understood. This paper aims at determining the nature of social banking, its distinguishing features and the level of financial sustainability. Inductive and deductive methods of analysis and synthesis, systematic approach, comparison are used. Academic literature review covers the evolution of ideas about social banking. The paper contains the social bank's definition as a special type of commercial bank aimed at maximizing its positive contribution to the development of society through the provision of mainly traditional banking services and based on the principles of sustainable development, transparency and cooperation. The empirical results confirm a high level of financial stability of social banks. The article states the hypothesis about the key role of shareholders' and managers' motivation to create a social bank. Further research requires the development of measurement tools to evaluate social banking.

The article reviews the methodological basis of macroprudential stress-testing used as a quantitative tool to analyze and forecast financial stability. This tool has been actively used by regulators world wide especially after the 2007-2008 global financial crisis. We analyze the experience of macroprudential stress-testing of the US and EU banking sector with a particular focus on the Bank of Russia methodology. Using general scientific methods of analysis and synthesis of literature, the authors examine various aspects of macroprudential stress-testing. The result of this work is a review of empirical studies on macroprudential stress-testing and the analysis of its practical implementation in Russia and abroad.

This article examines crisis developments in the banking system and contains a classification of banking crises. Banking crises have many common characteristics, but often their course is different. They can vary in nature spread of the crisis in the national economy, the depth and severity, the number of affected financial institutions, among other symptoms. The most dangerous and devastating condition is called systemic banking crisis, a crisis that affected the entire national banking system. The author used method of system analysis, method of comparison and clusterization method. We will analyze resolution strategies and specific anti-crisis tools used in Russia and abroad, and applicable to different conditions. Identification of the crisis is needed to develop and adopt strategies to overcome it. Banking crises can cause different and sometimes completely contradictory factors. Practice shows that there is no universal strategy for normalizing the situation in the banking sector, but in any case it is necessary to note the importance of state participation in the process of overcoming the banking crises. In the absence of government intervention banking crises have serious consequences for the economy. The form of state participation in the process of overcoming a banking crisis and the extent of state involvement in solving the problems of insolvency of banks can be different: the government may restrict the measures to promote and support organization of private capital, to prefer the formal financial support of some banks, to take the banks under state control (control) or eliminate part of banks. ; В статье исследуются кризисные явления в банковской системе, приводится классификация банковских кризисов. Банковские кризисы имеют много общих характеристик, но часто их протекание отличается. Они могут различаться по характеру распространения кризисных явлений в национальной экономике, по глубине и остроте, по числу затронутых финансовых институтов, ряду других признаков. Наиболее опасным и разрушительным состоянием является так называемый системный банковский кризис, то есть кризис, затронувший всю национальную банковскую систему. Использованы методы системного анализа, сравнения и кластеризации. Анализируются применяемые в России и за рубежом стратегии преодоления и конкретные антикризисные инструменты, приемлемые при различных состояниях. Идентификация наступившего кризиса необходима для разработки и принятия стратегии его преодоления. Банковские кризисы могут вызывать различные и порой полностью противоречащие друг другу факторы. Практика показывает, что не существует универсальной стратегии нормализации ситуации в банковском секторе, но в любом случае необходимо отметить важность участия государства в процессе преодоления банковских кризисов. При отсутствии государственного вмешательства банковские кризисы имеют серьезные последствия для экономики. Форма участия государства в процессе преодоления банковского кризиса и масштабы вовлечения государства в решение проблем неплатежеспособности банков могут быть различны: государство может ограничиться мерами по стимулированию и организации поддержки частного капитала; предпочесть официальную финансовую поддержку некоторых банков; взять банки под государственный контроль (управление) или ликвидировать часть банков.

Nachschlagewerk mit Angabe von Telefonnummern, jedoch ohne Anschriften; Stand: Sept./Okt. 1992

One of the most important problems in the conditions of the prolonged macroeconomic instability mentioning the most sensitive sector of Economics is banking sector, is development of indicators and preventive measures from the regulator and management of banks on overcoming of the becoming ripe crisis phenomena. Crises of the last years show that regulators, despite development and toughening of measures of regulatory influence and microprudential supervision, constantly are late that leads to considerable expenses of rescue of banks and payments of compensations to investors of bankrupt monetary and credit institutes. In article the most sensitive areas in regulation and financial improvement of the credit organizations are considered. The author offers to expand the list of functions of Deposit Insurance Agency by means of introduction of institute the bridge-banks and attraction of financial resources of private investors for rescue of banks. At the same time in article it is emphasized that criteria of identification of problem situations in the banking sector need development by means of introduction along with the operating indicators of signs of the advancing problems of non-financial and financial character. The formulated offers will demand specification of the legislation and regulatory base of Bank of Russia. ; Одной из наиболее важных проблем в условиях затянувшейся макроэкономической нестабильности, затрагивающей банковский сектор экономики, является развитие индикаторов и превентивных мер со стороны регулятора и менеджмента банков с целью предупредить назревающие кризисные явления. Кризисы последних лет показывают, что, несмотря на развитие и ужесточение мер регуляторного воздействия и микропруденциального надзора, регуляторное воздействие оказывается запаздывающим, что приводит к необоснованному росту компенсационных потерь вкладчикам банков. В статье рассматриваются наиболее проблемные области в регулировании и финансовом оздоровлении кредитных организаций. Автор предлагает расширить сферу деятельности Агентства по страхованию вкладов посредством введения института бридж-банков и привлечения средств частных инвесторов для спасения банков. Представляется целесообразным уточнить критерии идентификации проблемных ситуаций в банковском секторе, для этого стоит дополнить действующие индикаторы новыми, которые позволят предупредить о возможных проблемах нефинансового и финансового характера. Сформулированные предложения потребуют уточнения ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», нормативного обеспечения Банка России в части оценки финансовой устойчивости кредитных организаций.