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In: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 15
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können
In: Wissenschaftliche Schriften im Wissenschaftlichen Verlag Dr. Schulz-Kirchner
In: Reihe 4, Volkswirtschaftliche Beiträge 145
Lit.
In: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 99
In: Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 43
Einführung in die Ökonometrie und statistische Software -- Lineares Regressionsmodell: Eigenschaften und Schätzung -- Lineares Regressionsmodell: Anpassungsgüte und Testen von Hypothesen -- Lineares Regressionsmodell: Lockerung der klassischen Annahmen -- Analyse von kollinearen Daten: Multikollinearität -- Lineares Regressionsmodell: Qualitative Variablen als Prädiktoren -- Modell der begrenzten abhängigen Variable -- Multivariate Analyse -- Zeitreihen: Datengenerierungsprozess -- Stationäre Zeitreihen -- Nichtstationarität, Einheitswurzel und Strukturbruch -- Kointegration, Fehlerkorrektur und Vektorautoregression -- Kointegration, Fehlerkorrektur und Vektorautoregression -- Zeitreihenprognose.
In: Empirische Finanzmarktforschung
Yvonne Seiler erörtert im Rahmen einer empirischen Analyse den Zusammenhang zwischen Konsum, Dividenden und Marktkapitalisierung mittels Kointegration und zeigt so eine gegenüber den herkömmlich verwendeten Methoden alternative Sichtweise auf. Dr. Yvonne Seiler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Heinz Zimmermann am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum, Abteilung Finanzmarkttheorie, der Universität Basel.
In: Diskussionspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Universität Hannover 318
We show that the power of the KPSS-test against integration, as measured by divergence rates of the test statistic under the alternative, remains the same when residuals from an OLS-regression rather than true observations are used. The divergence rate is independent of the order of integration of the cointegrating regressors which are allowed to be I(1 + dX) in our set up.
In: Working paper series Center for Economic Studies ; Ifo Institute ; 471
In: Discussion paper Nr. 2020, 26
In: ZEW Discussion Paper 04-69
In: Monografie i opracowania 462
In: Statistische Diskussionsbeiträge 45
Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.