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A Ökonometrische Einzelgleichungsmodelle -- I Statistische Hilfsmittel -- II Das klassische lineare Regressionsmodell für zwei Variable -- III Das allgemeine lineare Regressionsmodell -- IV Multikollinearität -- V Verzögerte Variable -- VI Beobachtungsfehler in den Variablen -- B Ökonometrische Gleichungssysteme -- VII Das lineare ökonometrische Gleichungssystem -- VIII Das Identifikationsproblem -- IX Schätzverfahren für Gleichungssysteme -- X. Literaturverzeichnis.

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld national und international ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI- Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrischesModell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet. TOC:W. Gaab, U. Heilemann, J. Wolters: Einleitung.- W. Assenmacher: Das klassische lineare Einzelgleichungsregressionsmodell.- J. Wolters: Dynamische Regressionsmodelle.- U. Hassler: Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration.- W. Gaab: Simultane ökonometrische Modelle: Struktur, Schätzung und Evaluation.- U. Heilemann: Das RWI- Konjunkturmodell - Ein Überblick.- U. Heilemann, S.M. Renn: Simulation mit makroökonometrischen Modellen.- M. Gilli: The Logical Structure of a Model.- B.G. Hickman: Analyzing the Simulation Properties of a Macroeconometric Model by Estimating Its Implicit AD-AS Structure

"Der Beitrag beschreibt das ökonometrische Modell, das zur Analyse der regionalen Beschäftigungsentwicklung in VALA verwendet wird. Die regionale Beschäftigungsentwicklung wird mit Hilfe einer regressionsbasierten Shift-Share Analyse in mehrere Determinanten/ Komponenten zerlegt. Anders als die traditionelle Shift-Share Analyse ermöglicht die regressionsbasierte Form die simultane und integrierte Analyse mehrerer Komponenten (hier: Branche, Qualifikation, Betriebsgröße und Löhne). Schließlich wird die Berechung summarischer Effekte erklärt, auf denen die inhaltlichen Interpretationen in den folgenden Beiträgen basieren." (Autorenreferat)

Die Arbeit untersucht Entscheidungen des Bundeskartellamtes in den Bereichen .Miss-brauchsaufsicht. und .Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen. Die hier interessierende Frage ist, inwieweit die Entscheidungen der Kartell- behörde durch Kenntnis des Vorwurfs und einiger beobachtbarer Marktstrukturmerkmale erklärt werden können. Aus den Ergebnissen sollen Rückschlüsse auf die wettbewerbs- theoretischen Ansichten des BKartA geschlossen werden. Zu diesem Zweck wird die individuelle .Beanstandungswahrscheinlichkeit. eines Kartell- oder Missbrauchsver- fahrens, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten eines Unternehmens von der Kartellbehörde als wettbewerbsschädlich eingeschätzt wird, mit Hilfe eines einfachen binären Probitmodells geschätzt. Für die ökonometrische Analyse wurde in 196 Kartell- und Missbrauchsfälle der Jahre 1985-2000 recherchiert. Wesentliches Ergebnis der ökonometrischen Untersuchung ist, dass neben der Vorwurfskategorie insbesondere das Marktstrukturmerkmal .Marktanteil des größten Unternehmens. und eine Beteiligung des Marktführers im Verfahren einen signifikanten und robusten Einfluss auf die Entschei- dungen des BKartA haben.