The practice of building econometric models with autoregressive elements ; Практика построения эконометрических моделей с элементами авторегрессии ; Практика побудови економетричних моделей з елементами авторегресії

Abstract

This article focuses on the development of econometric models describing individual national economy dynamics. One of the models defined by a system of regression equations that reflect the impact of consumer spending, government spending, investment in the economy, export and import of previous years by the gross domestic product this year. Two other models are built on the principles that the macroeconomic indicators of the modern period essentially depends only on the situation before last and last periods. These models reflect the autoregressive process of the second order. Their unknown numerical parameters estimated one-step method of least squares and generalized least squares method (method Aitken). For the calculations used macroeconomic data of the Indonesian economy. All three models are statistically significant. Better recognized by virtue of the first model adequacy point and interval forecasts. We also consider other methods of parameter estimation. These methods are explained graphically and analytically. ; Данная статья посвящена разработке эконометрических моделей, описывающих отдельно взятую национальную экономику в динамике. Одна из моделей задана системой регрессионных уравнений, которые отражают влияние потребительских расходов населения, государственных расходов, инвестиций в экономику, экспорта и импорта прошлых лет на объём валового внутреннего продукта текущего года. Две другие модели построены на тех принципах, что макроэкономические показатели современного периода существенно зависят только от ситуации прошлого и позапрошлого периодов. Такие модели отражают авторегрессионный процесс второго порядка. Их неизвестные числовые параметры оценены одношаговым методом наименьших квадратов и обобщённым методом наименьших квадратов (методом Эйткина). Для расчётов использованы макроэкономические данные индонезийской экономики. Все три модели являются статистически значимыми. Лучшей признана первая модель в силу адекватности точечных и интервальных прогнозов. Рассмотрены также другие методы оценки параметров. Эти методы объяснены графически и аналитически. ; Дана стаття присвячена розробці економетричних моделей, що описують окремо взяту національну економіку в динаміці. Одна з моделей задана системою регресійних рівнянь, які відображають вплив споживчих витрат населення, державних витрат, інвестицій в економіку, експорту та імпорту минулих років на обсяг валового внутрішнього продукту поточного року. Дві інші моделі побудовані на тих принципах, що макроекономічні показники сучасного періоду істотно залежать тільки від ситуації минулого і позаминулого періодів. Такі моделі відображають авторегресійний процес другого порядку. Їх невідомі числові параметри оцінені однокроковим методом найменших квадратів і узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткіна). Для розрахунків використано макроекономічні дані індонезійської економіки. Всі три моделі є статистично значущими. Кращою визнана перша модель в силу адекватності точкових та інтервальних прогнозів. Розглянуто також інші методи оцінки параметрів. Ці методи пояснені графічно і аналітично.