Buch(elektronisch)2015

Global prediction of recessions

In: Discussion paper series no. 585

Dovern, Jonas; Huber, Florian

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Abstract

We present evidence that global vectorautoregressive (GVAR) models produce significantly more accurate recession forecasts than country-specific time-series models in a Bayesian framework. This result holds for most countries and forecast horizons as well as for several country groups.

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