Aufsatz(elektronisch)2006

Coherent banking capital and optimal credit portfolio structure

In: IF Working Paper Series, Band FW21V2

Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc; Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft

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Abstract

"'Coherent' measures of a bank's whole risk capital imply a structure of a bank's optimal credit portfolio that is independent of its deposits and the expected deposit rate, of expected bankruptcy costs and of expected costs of regulatory capital." (author's abstract)

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