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Umschlag -- Titel -- Impressum -- Inhalt -- Vorwort -- Eike Wolgast: Einführung: Emil Julius Gumbel als 'homo politicus' -- I. Leben und Werk -- Christian Jansen: Emil Julius Gumbel in seiner Heidelberger Zeit -- Klaus-Peter Schroeder: "Die Studentenschaft wird nicht eher ruhen, bis sein Kopf rollen wird" - Emil Julius Gumbel im Fadenkreuz des NSDStB -- Isabella Wiegand: Gumbel und sein Werk bei den zeitgenössischen Literaten -- Annette Vogt: Emil Julius Gumbels Aktivitäten in Berlin, Moskau, Paris und Lyon -- Harald Maier-Metz: Albrecht Götze und Emil Julius Gumbel -- Lexuri Fernández und Matthias Scherer: 'Looking for an ideal solution' - Emil Julius Gumbel als Mathematiker, politischer Publizist und Privatperson -- II. Nachleben und Nachlass -- Matthias Scherer und Isabella Wiegand: "Ich habe noch nicht 10% von dem geschrieben, was ich wusste…" Zeitzeugen-Interview mit Heinrich Hannover -- Frank Mecklenburg: Die Sammlung Emil Julius Gumbel im Archiv des Leo Baeck Instituts New York -- Ingo Runde und Simon Stewner: Ausstellung und Akten Emil Julius Gumbel im Universitätsarchiv Heidelberg -- Andreas Kieffer: Die Chemie stimmt - eine Wiederbegegnung des Restaurators mit der restaurierten Akte Gumbel -- Andrea Hoffend: Gumbel bewegt: Der Motion Comic 'Eine Kohlrübe als Kriegsdenkmal' -- David Ruf: Der vergessene Gumbel -- III. Anhang -- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren -- Schriften-, Quellen- und Literaturverzeichnis -- Personenregister -- Rückumschlag.

Quantitative models are omnipresent -but often controversially discussed- in todays risk management practice. New regulations, innovative financial products, and advances in valuation techniques provide a continuous flow of challenging problems for financial engineers and risk managers alike. Designing a sound stochastic model requires finding a careful balance between parsimonious model assumptions, mathematical viability, and interpretability of the output. Moreover, data requirements and the end-user training are to be considered as well. The KPMG Center of Excellence in Risk Management conference Risk Management Reloaded and this proceedings volume contribute to bridging the gap between academia -providing methodological advances- and practice -having a firm understanding of the economic conditions in which a given model is used. Discussed fields of application range from asset management, credit risk, and energy to risk management issues in insurance. Methodologically, dependence modeling, multiple-curve interest rate-models, and model risk are addressed. Finally, regulatory developments and possible limits of mathematical modeling are discussed