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Intro -- Danksagung -- Inhaltsverzeichnis -- 1 Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Lösungsansätze -- 1.3 Lösung über replizierende Portfolios -- 1.4 Einordnung der Arbeit -- 1.5 Aufbau der Arbeit -- 2 Mathematischer Aufbau und Problemstellung -- 2.1 Das mathematische Modell -- 2.2 Problemstellung -- 3 Einführung in die replizierenden Portfolios -- 3.1 Zielgröße des Versicherers -- 3.2 Lösungsansätze in der Praxis -- 3.2.1 Das Terminal-Value-Matching -- 3.2.2 Das 2-Cash-Flow-Matching -- 3.2.3 Das 1-Cash-Flow-Matching -- 3.3 Definition des Replikationsproblems -- 4 Begründung der Replikationstheorie -- 4.1 Zielführender Lösungsansatz für kohärente Risikomaße -- 4.2 Der Fall Value-at-Risk -- 4.3 Replikation unter -- 4.4 Replikation unter -- 5 Diskussion der Replikationsparameter -- 5.1 Numéraire und Martingalmaß -- 5.2 Wahl der Norm -- 5.3 TV vs. 1-CF vs. 2-CF -- 5.4 Numerik -- 6 Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF -- 6.1 Existenz und Eindeutigkeit der Lösungen -- 6.2 Faire Preise -- 7 Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF -- 7.1 Simultane Diagonalisierung -- 7.2 Zeitseparabilität -- 7.3 Dynamisches Hedging mit dem Numéraire -- 8 Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren -- 8.1 Starke Konsistenz -- 8.2 Asymptotische Normalität -- 8.3 Erwartungstreue -- 8.4 Konsequenzen für die Replikationstheorie -- 9 Schlussbetrachtung -- Literaturverzeichnis

Effizienzbeurteilung von Hochschulen -- Internationaler Forschungsstand der Effizienzbeurteilung mittels Data Envelopment Analysis -- Konstruktion eines mathematischen Modells für die mehrstufige und mehrperiodige Effizienzbeurteilung von Hochschulen -- Implementierung des mathematischen Modells mithilfe der Software GAMS -- Berechnungen der mehrstufigen und mehrperiodigen Effizienz von Hochschulen. .