132 Ergebnisse
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In: Wissenschaftliche Schriften im Wissenschaftlichen Verlag Dr. Schulz-Kirchner
In: Reihe 4, Volkswirtschaftliche Beiträge 145
Lit.
In: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 99
In: Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 43
In: Discussion paper Nr. 2020, 26
In: Working paper series Center for Economic Studies ; Ifo Institute ; 471
In: Monografie i opracowania 462
In: Statistische Diskussionsbeiträge 45
Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.
In: Working paper series Center for Economic Studies ; Ifo Institute ; 660
In: Category 10, Empirical and theoretical methods
In: Advanced texts in econometrics
In: Workbook on cointegration
In: EUI working papers
In: ECO 2000/20
In: EUI working papers
In: ECO 2000/15