Suchergebnisse

Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückt die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erläutert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquiditätsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausführlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidität in einem Stressszenario für eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquiditätsrisiko ein. Der Inhalt: Differenzierung der Liquiditätsrisiken - Moderne Konzepte zur Messung des Liquiditätsrisikos - Entwicklung der Finanzkrise - Folgen der Finanzkrise - Lehren aus der Finanzkrise - Künftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquiditätssituation in der Bankenbranche. Die Zielgruppen: Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen sowie Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung. Der Autor Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute. Der Inhalt Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling und Banken Praktiker aus den Bereichen Risikocontrolling, Banksteuerung und Liquiditätsrisiko Der Autor Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig

Seit dem Jahr 2007 kämpfen sowohl Regierungen als auch Unternehmen gegen die Auswirkungen der Finanzkrise. Der daraus resultierende Vertrauensverlust auf Kundenseite in das Bankensystem konnte bis heute nicht aufgefangen werden. Zu dem Vertrauensverlust kommt ein verändertes Verbraucherverhalten hinsichtlich der getätigten Investitionen und der eingegangenen Risiken. Somit hat sich auch das Nachfrageverhalten von Seiten der Kunden verändert. Da davon ausgegangen werden kann, dass eine wechselseitige Beziehung zwischen dem Verhalten der Kunden und der Intensität einer Krise für Banken zu erkennen ist, gilt es in dieser Arbeit zu prüfen, inwieweit Marketingmaßnahmen an existenzbedrohliche Phasen einer Krise unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätskrise angepasst werden können und ob es möglich ist, gezielt Marketingmaßnahmen zu nutzen, um die Intensität der Krisenauswirkungen auf eine Bank abzuschwächen.

Sovereign credit risk, liquidity risk, explosiveness, structural breaks, fractional integration. - Liquiditätsrisiko, explosive Prozesse, Strukturbrüche