Risikoanalyse: Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen
In: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.Der InhaltEinführung - Mathematische Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung -Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - SimulationsmethodenDie ZielgruppenStudierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-StudiumPraktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, BeratungsfirmenDie AutorenProf. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.
