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Buch(elektronisch)#32005
Tests of bias in log-periodogram regression
In: Diskussionspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Universität Hannover 317
This paper proposes simple Hausman-type tests to check for bias in the log-periodogram regression of a time series believed to be long memory. The statistics are asymptotically standard normal on the null hypothesis that no bias is present, and the tests are consistent. The use of the tests in conjunction with tests of significance of the long memory parameter is illustrated by Monte Carlo experiments.
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Aufsatz(elektronisch)#4Dezember 1978
Econometric Modelling of the Aggregate Time-Series Relationship Between Consumers' Expenditure and Income in the United Kingdom
In: The Economic Journal, Band 88, Heft 352, S. 661
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