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In: Quantitative Finance, Band 6, Heft 6, S. 465-480
The Lévy Libor or market model which was introduced in Eberlein and Özkan (2005) is extended to a multi-currency setting. As an application we derive closed form pricing formulas for cross-currency derivatives. Foreign caps and floors, cross-currency swaps and quanto caplets are studied in detail. Numerically efficient pricing algorithms based on bilateral Laplace transforms are derived. A calibration example is given for a two-currency setting (EUR, USD).
In: Mathematical Finance, Band 30, Heft 1, S. 167-195
SSRN
In: The journal of business, Band 71, Heft 3, S. 371-405
ISSN: 1537-5374
In: Springer proceedings in mathematics and statistics volume 189