Aufsatz(elektronisch)#1Extreme Downside Risk in the Cross-Section of Asset ReturnsIn: FINANA-D-23-00106Ergun, Lerby MuratErgun, Lerby MuratBestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito
Aufsatz(elektronisch)#22021Strategic Uncertainty in Financial Markets: Evidence from a Consensus Pricing ServiceErgun, Lerby Murat; Uthemann, AndreasErgun, Lerby Murat; Uthemann, AndreasBestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito
Aufsatz(elektronisch)#32022Covariates Hiding in the TailsBachem, Milian; Ergun, Lerby Murat; de Vries, CasperBachem, Milian; Ergun, Lerby Murat; de Vries, CasperBestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito
Aufsatz(elektronisch)#42017Challenges in Implementing Worst-Case AnalysisDanielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; de Vries, Casper G.Danielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; de Vries, Casper G.Bestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito
Aufsatz(elektronisch)#52023The Calming of Short-Term Market Fears and Its Long-Term Consequences: The Central Banks' DilemmaBevilacqua, Mattia; Danielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; Uthemann, Andreas; Zigrand, Jean-PierreBevilacqua, Mattia; Danielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; Uthemann, Andreas; Zigrand, Jean-PierreBestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito
Aufsatz(elektronisch)#62016Tail Index Estimation: Quantile Driven Threshold SelectionDanielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; de Haan, Laurens; de Vries, Casper G.Danielsson, Jon; Ergun, Lerby Murat; de Haan, Laurens; de Vries, Casper G.Bestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Zugriff(Open Access)Bestellen über Subito