Suchergebnisse

"Damodar N. Gujarati's classic text is praised for being logically organized and accessible, providing students with an overview of the basics of econometric theory from ordinal logistic regression to time series. The material is introduced in a clear, concise manner, with extensive examples, and a large number of questions and problems at the end of each chapter to test mastery. The Fifth Edition includes new chapters on time series econometrics and panel data econometrics, and new examples throughout. Appendices to the book provide reviews of the statistics needed to understand the econometric theory and practice discussed in the text. Resources for instructors and students are provided on an accompanying website for the book."

CONTENIDO: Modelos de regresión uniecuacionales - Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas - Modelo de regresión con dos variables : problema de estimación - Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) - Regresión con dos variables : estimación de intervalos y prueba de hipótesis - Extensiones de modelo de regresión lineal de dos variables - Análisis de regresión múltiple : problema de estimación - Análisis de regresión múltiple : problema de inferencia - Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal - Multicolinealidad y muestras pequeñas - Heteroscesasticidad - Autocorrelación - Diseño de modelos econométricos - Regresión con variables dicótomas - Regresión con la variable dependiente dicótoma : Los modelos MLP, logit, probit y Tobit - Modelos econométricos dinámicos : modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos - Modelos de ecuaciones simultáneas - El problema de la identificación - Métodos de ecuaciones simultáneas - E