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Aufsatz(elektronisch)#32007
Hedging by Sequential Regressions Revisited
In: Mathematical Finance, Band 2009, Heft 19(4)
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SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#42006
A Counterexample Concerning the Variance-Optimal Martingale Measure
In: Mathematical Finance, Band 2008, Heft 18(2)
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SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#52006
Mean-Variance Hedging and Optimal Investment in Heston's Model with Correlation
In: Mathematical Finance, Band 2008, Heft 18(;3);
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SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#62005
On the Structure of General Mean-Variance Hedging Strategies
In: The Annals of Probability, Band 2007, Heft 35(4)
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SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#72021
Numeraire-Invariant Quadratic Hedging and Mean-Variance Portfolio Allocation
In: Author accepted manuscript. To appear in Mathematics of Operations Research
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#82014
Hedging in Lévy models and the time step equivalent of jumps
In: arXiv preprint 1309.7833
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SSRN
Buch(gedruckt)#92016
Advanced modelling in mathematical finance: in honour of Ernst Eberlein
In: Springer proceedings in mathematics and statistics volume 189
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