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AbstractThis paper explores the differential effects of the activity and funding strategies of foreign and state‐owned banks in Central and Eastern European countries on risk‐taking. Due to potentially beneficial external support, the disciplinary role of non‐deposit funding is completely ineffective for both foreign and state‐owned banks. Most likely, because of survival beliefs, non‐deposit financiers deposit their money even when state‐owned banks become riskier. Involvement in non‐interest‐income activities has no impact on the risk‐taking of foreign banks and worsens the risk of state‐owned institutions. However, both types of banks are risky when involved in trading, insurance income, rental and other non‐banking businesses.

Résumé Nous analysons, dans cet article, l'effet du passage du cadre réglementaire de Bâle 1 à celui de Bâle 2 sur le comportement risqué des banques et l'influence du pouvoir de marché de celles-ci. Nos résultats suggèrent que les banques peuvent adopter un comportement prudent seulement si le ratio de capital est lié au risque, comme c'est le cas de la réglementation de Bâle 2. Cela dépend du pouvoir de marché qu'elles ont. Les résultats montrent que seules les banques avec un fort pouvoir de marché font un investissement prudent sous Bâle 2 si la rentabilité de l'actif risqué est faible. L'augmentation de cette rentabilité incite ces banques à investir dans l'actif risqué. Dans ces conditions, l'efficacité de la réforme Bâle 2 peut être diminuée, car il y a plus de banques qui ont un comportement risqué.

L'article étudie, sur la période 1993-2010, l'évolution du pouvoir de marché (indice de Lerner) des banques en Thaïlande ainsi que l'efficience de coût, à la fois sur toutes les activités des banques et sur différents secteurs : le crédit et les activités de marché. L'objectif est de voir l'impact de la crise de 1997-1998 et des réformes consécutives, ainsi que celui de la crise de 2007-2008 qui a affecté les grandes banques internationales-créancières, sur le pouvoir de marché et les scores d'efficience des banques thaïlandaises. Globalement, les résultats montrent que, pendant la crise de 1997-1998, la concurrence entre les banques a augmenté, puis baissé après cette crise. La crise récente n'a pas eu globalement d'impact sur le pouvoir de marché des banques. Ce dernier a augmenté uniquement sur les activités de marché. L'efficience de coût, quant à elle, a diminué à la suite de la crise de 1997-1998 pour les activités de crédit, et sur l'ensemble du marché sur la période 1995-2000. La crise récente n'a pas eu non plus d'effet sur l'efficience des banques thaïlandaises.

Résumé L'objectif de cet article est d'analyser l'influence de la concurrence bancaire, et non de la concentration, sur l'efficience de coût des banques dans les peco , pour la période 1999-2006. Pour cela, deux outils (une version individuelle de la H-statistique de Panzar et Rosse et l'indice de Lerner) sont utilisés pour mesurer le pouvoir de marché des banques. Nos résultats mettent en évidence que l'efficience de coût des banques augmente lorsque le niveau de concurrence diminue, posant ainsi la question du niveau optimal de concurrence que la réglementation doit favoriser.