Suchergebnisse
Filter
2 Ergebnisse
Sortierung:
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieses Buch ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar:
Aufsatz(elektronisch)#21. August 1999
Estimation and analysis of the risk premium for commercial property
In: Journal of Property Investment & Finance, Band 17, Heft 3, S. 261-279
This paper has two main aims. First, given that an approximately 2 per cent positive differential of property over gilts appears to be the accepted required risk premium, then it is useful to examine the actual values of ex‐post risk premiums of property over both conventional and index‐linked gilts to determine whether this is achieved. Second, the univariate time series properties of the generated risk premiums are analysed to ascertain if there are any stable forecasting attributes embodied in the first and second moments.
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt