Buch(gedruckt)#12016
Simulated maximum likelihood for continuous-discrete state space models using Langevin importance sampling
In: Diskussionsbeiträge Nr. 497
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Buch(gedruckt)#22016
Maximum likelihood estimation of continuous-discrete state-space models: Langevin path sampling vs. numerical integration
In: Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen Nr. 501
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Buch(gedruckt)#32015
GLS estimation
In: Diskussionsbeiträge 491
In: SEM modeling with singular moment matrices Part III
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Maximum entropy inference for mixed continuous-discrete variables
In: Diskussionsbeiträge 422
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Buch(gedruckt)#52006
Continuous-discrete unscented Kalman filtering
In: Diskussionsbeiträge Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 384
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Generalized Gauss-Hermite filtering
In: Diskussionsbeiträge Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 391
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Buch(gedruckt)#71992
Zeitkontinuierliche dynamische Systeme
In: Studienbücher zur quantitativen und qualitativen Wirtschafts- und Sozialforschung 3
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Aufsatz(elektronisch)#82. Juli 2016
SEM modeling with singular moment matrices Part III: GLS estimation
In: The journal of mathematical sociology, Band 40, Heft 3, S. 167-184
ISSN: 1545-5874
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Aufsatz(elektronisch)#9Januar 2012
SEM Modeling with Singular Moment Matrices Part II: ML-Estimation of Sampled Stochastic Differential Equations
In: The journal of mathematical sociology, Band 36, Heft 1, S. 22-43
ISSN: 1545-5874
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Aufsatz(elektronisch)#1023. September 2010
SEM Modeling with Singular Moment Matrices Part I: ML-Estimation of Time Series
In: The journal of mathematical sociology, Band 34, Heft 4, S. 301-320
ISSN: 1545-5874
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Aufsatz(elektronisch)#1119. November 2007
Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research
In: Statistica Neerlandica: journal of the Netherlands Society for Statistics and Operations Research, Band 62, Heft 1, S. 29-57
ISSN: 1467-9574
Stochastic differential equations (SDE) are used as dynamical models for cross‐sectional discrete time measurements (panel data). Thus causal effects are formulated on a fundamental infinitesimal time scale. Cumulated causal effects over the measurement interval can be expressed in terms of fundamental effects which are independent of the chosen sampling intervals (e.g. weekly, monthly, annually). The nonlinear continuous–discrete filter is the key tool in deriving a recursive sequence of time and measurement updates. Several approximation methods including the extended Kalman filter (EKF), higher order nonlinear filters (HNF), the local linearization filter (LLF), the unscented Kalman filter (UKF), the Gauss–Hermite filter (GHF) and generalizations (GGHF), as well as simulated filters (functional integral filter FIF) are compared.
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Aufsatz(elektronisch)#12Januar 2003
Nonlinear continuous-discrete filtering using kernel density estimatesand functional integrals
In: The journal of mathematical sociology, Band 27, Heft 1, S. 1-28
ISSN: 1545-5874
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Thesis#131999
Finanzmarktökonometrie: zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
In: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 171
Aufsatz(elektronisch)#14Oktober 1998
Continuous panel models with time dependent parameters
In: The journal of mathematical sociology, Band 23, Heft 2, S. 77-98
ISSN: 1545-5874
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Sammelwerksbeitrag(gedruckt)#151996
Continuous-time dynamic models for panel data
In: Analysis of change: advanced techniques in panel data analysis, S. 113-133