Aufsatz(elektronisch)#1März 2010
Sovereign default and debt renegotiation
In: Journal of international economics, Band 80, Heft 2, S. 176-187
ISSN: 0022-1996
Suchergebnisse
Filter
28 Ergebnisse
Sortierung:
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
Aufsatz(elektronisch)#2Juli 2020
Liquidity backstops and dynamic debt runs
In: Journal of economic dynamics & control, Band 116, S. 103916
ISSN: 0165-1889
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
Aufsatz(elektronisch)#3Juni 2006
Country spreads and emerging countries: Who drives whom?
In: Journal of international economics, Band 69, Heft 1, S. 6-36
ISSN: 0022-1996
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
Aufsatz(elektronisch)#42004
Exchange Rate Policy and Sovereign Bond Spreads in Developing Countries
In: IMF Working Paper No. 04/210
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#5März 2018
Interest rate swaps and corporate default
In: Journal of economic dynamics & control, Band 88, S. 104-120
ISSN: 0165-1889
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#72011
A General Equilibrium Model of Sovereign Default and Business Cycles
In: NBER Working Paper No. w17151
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#82011
A General Equilibrium Model of Sovereign Default and Business Cycles
In: IMF Working Papers, S. 1-55
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#92008
A Solution to the Disconnect between Country Risk and Business Cycle Theories
In: NBER Working Paper No. w13861
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#112019
Us Monetary Policy and International Bond Markets
In: NBER Working Paper No. w26012
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#122018
Us Monetary Policy and International Bond Markets
In: FEDS Working Paper No. 2018-014
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#132013
Export Dynamics in Large Devaluations
In: Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research (HKIMR) Research Paper WP No. 06/2013
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#142013
Export Dynamics in Large Devaluations
In: FRB of Philadelphia Working Paper No. 13-33
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Open Access#152008
Global yield curve dynamics and interactions: a dynamic Nelson-Siegel approach
The popular Nelson-Siegel (1987) yield curve is routinely fit to cross sections of intra-country bond yields, and Diebold and Li (2006) have recently proposed a dynamized version. In this paper we extend Diebold-Li to a global context, modeling a potentially large set of country yield curves in a framework that allows for both global and country-specific factors. In an empirical analysis of term structures of government bond yields for the Germany, Japan, the U.K. and the U.S., we find that global yield factors do indeed exist and are economically important, generally explaining significant fractions of country yield curve dynamics, with interesting differences across countries.
BASE