Aufsatz(elektronisch)#1Januar 2002
Are behavioral asset-pricing models structural?
In: Journal of Monetary Economics, Band 49, Heft 1, S. 215-228
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Aufsatz(elektronisch)#2Juni 1995
The importance of investor heterogeneity and financial market imperfections for the behavior of asset prices
In: Carnegie Rochester Conference series on public policy: a bi-annual conference proceedings, Band 42, S. 33-38
ISSN: 0167-2231
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Aufsatz(elektronisch)#3September 1991
Recent U.S. investment behavior and the tax reform act of 1986: A disaggregate view a comment
In: Carnegie Rochester Conference series on public policy: a bi-annual conference proceedings, Band 35, S. 217-220
ISSN: 0167-2231
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Aufsatz(elektronisch)#42001
Competition and Intervention in Sovereign Debt Markets
In: NBER Working Paper No. w8679
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SSRN
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Aufsatz(elektronisch)#6Juli 2002
Prices as factors: Approximate aggregation with incomplete markets
In: Journal of economic dynamics & control, Band 26, Heft 7-8, S. 1127-1157
ISSN: 0165-1889
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Aufsatz(elektronisch)#7Dezember 1997
Real business-cycle realizations
In: Carnegie Rochester Conference series on public policy: a bi-annual conference proceedings, Band 47, S. 243-280
ISSN: 0167-2231
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Open Access#81997
Real business cycle realizations
Much recent business cycle research focuses on moments of macroeconomic aggregates. We construct examples of real business cycle sample paths for output, consumption, and employment for the U.S. economy. Annual sample paths are generated from an initial condition in 1925, measured technology and government spending shocks since then, and a standard, calibrated, one-sector model of the business cycle. Quarterly sample paths are generated similarly, from an initial condition in 1955. The law of motion for shocks is not parametrized and so decision-rules are estimated by GMM. We compare the paths with actual history graphically and by spectral methods.
BASE
Aufsatz(elektronisch)#91993
Long-Memory Inflation Uncertainty: Evidence from the Term Structure of Interest Rates
In: NBER Working Paper No. t0133
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#10April 1991
Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis
In: Journal of political economy, Band 99, Heft 2, S. 263-286
ISSN: 1537-534X
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Aufsatz(gedruckt)#111991
Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis
In: Journal of political economy, Band 99, Heft 2, S. 263
ISSN: 0022-3808
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Aufsatz(elektronisch)#12Dezember 1990
'First-order' risk aversion and the equity premium puzzle
In: Journal of Monetary Economics, Band 26, Heft 3, S. 387-407
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Aufsatz(elektronisch)#132014
Risk and Ambiguity in Models of Business Cycles
In: NBER Working Paper No. w20319
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#142011
Sources of Entropy in Representative Agent Models
In: NBER Working Paper No. w17219
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#15Juli 2005
Taylor rules, McCallum rules and the term structure of interest rates
In: Journal of Monetary Economics, Band 52, Heft 5, S. 921-950
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