Choquet utility depending on the state of nature ; Utilité à la Choquet dépendante de l'état de la nature

Abstract

International audience This article, which is part of the general framework of mathematics applied to economics, is a decision-making model in total ignorance. Such an environment is characterized by the absence of a law of distribution of the states of nature allowing having good forecasts or anticipations. Based primarily on the integral of Choquet, this model allows aggregating the different states of nature in order to make a better decision. This integral of Choquet imposes itself with respect to the complexity of the environment and also by its relevance of aggregation of the interactive or conflicting criteria. The present model is a combination of the Schmeidler model and the Brice Mayag algorithm for the determination of Choquet 2-additive capacity. It fits into the framework of subjective models and provides an appropriate response to the Ellsberg paradox. ; Cet article qui s'inscrit dans le cadre général des mathématiques appliquées à l'économie est un modèle de prise de décision dans l'ignorance totale. Un tel environnement est caractérisé par l'absence d'une loi de distribution des états de la nature permettant d'avoir des bonnes prévisions ou anticipations. Se basant principalement sur l'intégrale de Choquet, ce modèle permet d'agréger les différents états de la nature afin de prendre une meilleure décision. Cette intégrale de Choquet s'impose par rapport à la complexité de l'environnement et aussi par son caractère pertinent d'agrégation des critères interactifs ou conflictuels. Le présent modèle est une combinaison du modèle de Schmeidler et de l'algorithme de Brice Mayag pour la détermination de la capacité 2-additive de Choquet. Il s'inscrit dans le cadre des modèles subjectifs et apporte une réponse appropriée au paradoxe d'Ellsberg.