Buch(elektronisch)2010

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Gruber, Walter; Martin, Marcus R. W.; Wehn, Carsten

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Abstract

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalyseninsbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnunggetragen.Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vorAlle relevanten RisikoartenAufsichtliche AnforderungenUmsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

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Buch(elektronisch)#12010

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Gruber, Walter

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden: - Alle relevanten Risikoarten - Aufsichtliche Anforderungen - Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung