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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalyseninsbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnunggetragen.Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vorAlle relevanten RisikoartenAufsichtliche AnforderungenUmsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert