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Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung. Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten angestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt. Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalyseninsbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnunggetragen.Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vorAlle relevanten RisikoartenAufsichtliche AnforderungenUmsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung